RSI (Relative Strength Index) - это один из самых популярных индикаторов технического анализа, используемый для оценки устойчивости и силы движения цены актива. Он основывается на соотношении положительных и отрицательных изменений цены за определенный период времени.
RSI вычисляется как отношение суммы положительных изменений цены к сумме абсолютных значений положительных и отрицательных изменений. Результат выражается в виде значения от 0 до 100. Если значение RSI близко к 100, это означает, что цена актива в данный момент сильно поднимается, и, следовательно, может быть перекуплена. Если же значение близко к 0, это означает, что цена актива сильно падает и, следовательно, может быть перепродана.
Как применяется RSI?
RSI применяется для:
- Определения перекупленности и перепроданности рынка: если RSI превышает 70, это означает, что рынок перекуплен, а если падает ниже 30, это означает, что рынок перепродан.
- Определения тренда: если RSI находится в зоне перекупленности, это означает, что текущий тренд является восходящим, а если в зоне перепроданности, то нисходящим.
- Определения сигналов для входа и выхода из торгов: когда RSI пересекает линию 50 снизу вверх, это сигнал для входа в длинную позицию, а когда пересекает ее сверху вниз, это сигнал для выхода или входа в короткую позицию.
Важно отметить, что RSI является дополнительным инструментом и не должен использоваться в качестве единственного критерия для принятия решений.
Оптимизация RSI под конкретные рынки может включать в себя:
- Изменение периода: вы можете использовать более короткий или длинный период для RSI, чтобы улучшить его чувствительность или устойчивость.
- Изменение пороговых значений: вы можете изменить пороговые значения для определения перекупленности и перепроданности, например, использовать 80 и 20 вместо 70 и 30.
- Использование дополнительных индикаторов: вы можете комбинировать RSI с другими индикаторами, такими как Макдермотт или Стохастик, чтобы повысить точность сигналов.
Обратите внимание, что нет единственной оптимальной настройки RSI для всех рынков, и лучшим подходом является проведение экспериментов и оценка результатов на исторических данных.
Дивергенция - это ситуация, когда цена выходит на новый максимум, а RSI не достигает соответствующего максимума или даже уходит на новый минимум. Это может служить предупреждением о возможной смене тенденции или развороте цены. Такие дивергенции часто используются в техническом анализе для принятия торговых решений.
Пример расчета RSI
Давайте рассмотрим пример расчета RSI на 14 дневных значениях цены закрытия:
- Определим высокие прибыли и низкие прибыли для каждого дня:
- Высокая прибыль = Максимальная цена за день - цена закрытия
- Низкая прибыль = Цена закрытия - минимальная цена за день
- Подсчитаем среднее значение высоких прибылей и среднее значение низких прибылей за 14 дней:
Среднее значение высоких прибылей = (Сумма высоких прибылей за 14 дней) / 14 Среднее значение низких прибылей = (Сумма низких прибылей за 14 дней) / 14 - Вычислим отношение среднего значения высоких прибылей к среднему значению низких прибылей.
- Вычислим RSI: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
Результат RSI будет отображать силу текущего тренда.